PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.DE с DJAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMD.DE с DJAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and DJAM.DE (Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD while DJAM.DE tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.73%/yr vs 13.60%/yr for DJAM.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for DJAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.DE и DJAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZMD.DE показывает доходность 8.27%, а DJAM.DE немного ниже – 8.12%.

XZMD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.36%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJAM.DE

1 день
1.22%
1 месяц
4.72%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.16%
1 год
20.50%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.DE и DJAM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		8.27%5.05%32.63%26.55%-9.55%
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		8.12%2.01%21.39%11.90%-0.36%

Correlation

The correlation between XZMD.DE and DJAM.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.77

The correlation between XZMD.DE and DJAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XZMD.DE:
XZMD.DE с XZMU.DEXZMD.DE с 6PSE.DEXZMD.DE с MVEA.DEXZMD.DE с FLXU.DEXZMD.DE с XDWH.DEXZMD.DE с FUSR.DEXZMD.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с JRUD.DEDJAM.DE с 6PSE.DEDJAM.DE с VOODJAM.DE с EDMU.DEDJAM.DE с 36B6.DEDJAM.DE с CSY2.DE

Доходность на риск

XZMD.DE vs. DJAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.DE c DJAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.DEDJAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.70

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.47

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.77

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

9.22

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.DE vs. DJAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJAM.DE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.DE и DJAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.DEDJAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.62

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XZMD.DE и DJAM.DE

Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки DJAM.DE в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и DJAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMD.DEDJAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-47.32%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-7.34%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-21.15%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-7.81%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.21%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.DE и DJAM.DE

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMD.DEDJAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.87%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.34%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.93%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.07%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.09%

-0.06%

Сравнение комиссий XZMD.DE и DJAM.DE

XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJAM.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.DE и DJAM.DE

Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DJAM.DE в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.73%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZMD.DE and DJAM.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DJAM.DE.

XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while DJAM.DE tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.50% for DJAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и DJAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор