PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMD.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.73%/yr vs 19.47%/yr for FUSR.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у FUSR.DE с доходностью 10.99%.

XZMD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.36%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		8.27%5.05%32.63%26.55%-9.55%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-10.30%

Correlation

The correlation between XZMD.DE and FUSR.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between XZMD.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XZMD.DE:
XZMD.DE с XZMU.DEXZMD.DE с DJAM.DEXZMD.DE с MVEA.DEXZMD.DE с 6PSE.DEXZMD.DE с FLXU.DEXZMD.DE с XDWH.DEXZMD.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

XZMD.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.11

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.87

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.40

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

12.17

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.03

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XZMD.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, примерно равная максимальной просадке FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMD.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-24.29%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-7.85%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-24.29%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.25%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.40%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.DE и FUSR.DE

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMD.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.62%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.39%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.69%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.84%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

15.99%

+0.04%

Сравнение комиссий XZMD.DE и FUSR.DE

XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.DE и FUSR.DE

Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XZMD.DE and FUSR.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор