Сравнение XZHE.L с XBCU.L
XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XZHE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XZHE.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности XZHE.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZHE.L торгуется в EUR, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XZHE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам XZHE.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.54% | 5.46% | 5.93% | 9.90% | 3.05% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 24.57% | 11.13% | 15.81% | -12.67% | -2.74% |
Correlation
The correlation between XZHE.L and XBCU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between XZHE.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZHE.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
XZHE.L
XBCU.L
Сравнение XZHE.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZHE.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZHE.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZHE.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.54% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHE.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZHE.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.90% | — |
Сравнение комиссий XZHE.L и XBCU.L
XZHE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHE.L и XBCU.L
Ни XZHE.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZHE.L and XBCU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZHE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZHE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.
XZHE.L is categorized as European High Yield Bonds, while XBCU.L is Commodities. XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.25% for XZHE.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для XZHE.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор