PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEU.L (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XZEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.L returned 7.64%/yr vs 14.63%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XZEU.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZEU.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%.

XZEU.L

1 день
0.91%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.95%
1 год
8.64%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.L и IEVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		5.27%12.69%6.78%14.21%-7.80%17.47%5.84%21.04%-6.83%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-11.50%

Correlation

The correlation between XZEU.L and IEVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2018 г.

0.81

The correlation between XZEU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XZEU.L и IEVL.L

Секторы
XZEU.L
IEVL.L

Финансовые услуги

25.0%
22.6%

Промышленность

20.4%
17.0%

Технологии

17.1%
12.2%

Здравоохранение

14.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.6%

Сырьевые материалы

5.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.5%
4.5%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

XZEU.L
25.0%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

XZEU.L
20.4%
IEVL.L
17.0%

Технологии

XZEU.L
17.1%
IEVL.L
12.2%

Здравоохранение

XZEU.L
14.1%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

XZEU.L
5.5%
IEVL.L
8.6%

Сырьевые материалы

XZEU.L
5.3%
IEVL.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

XZEU.L
5.2%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

XZEU.L
4.6%
IEVL.L
3.7%

Коммунальные услуги

XZEU.L
1.5%
IEVL.L
4.5%

Недвижимость

XZEU.L
1.3%
IEVL.L
0.6%

Энергетика

XZEU.L

-

IEVL.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с XZEU.L:
XZEU.L с XRSS.LXZEU.L с XDNS.LXZEU.L с SUES.LXZEU.L с SUSAXZEU.L с XDWH.LXZEU.L с ACCBXXZEU.L с FLXD.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

XZEU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.L
Ранг доходности на риск XZEU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.68

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.60

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.42

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

12.68

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.68

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XZEU.L и IEVL.L

Максимальная просадка XZEU.L за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-34.82%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.59%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-16.33%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-16.48%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-6.05%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.86%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) составляет 4.37%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что XZEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.85%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.06%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.52%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.24%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.13%

-1.62%

Сравнение комиссий XZEU.L и IEVL.L

XZEU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.L и IEVL.L

Ни XZEU.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEU.L and IEVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

XZEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор