PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.L с ACCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.L с ACCBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEU.L (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) are both funds - XZEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ACCBX is a Corporate Bonds fund managed by Invesco. Over the past 5 years, XZEU.L returned 7.64%/yr vs 1.06%/yr for ACCBX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XZEU.L charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for ACCBX.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.L и ACCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZEU.L торгуется в GBp, в то время как ACCBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACCBX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.L показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у ACCBX с доходностью 1.00%.

XZEU.L

1 день
0.91%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.95%
1 год
8.64%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

ACCBX

1 день
0.13%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
7.12%
3 года*
2.63%
5 лет*
1.06%
10 лет*
3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.L и ACCBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		5.27%12.69%6.78%14.21%-7.80%17.47%5.84%21.04%-6.83%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		1.00%-0.31%4.67%1.66%-6.82%1.26%8.15%11.38%4.19%

Correlation

The correlation between XZEU.L and ACCBX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2018 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

Invesco Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с XZEU.L:
XZEU.L с XRSS.LXZEU.L с XDNS.LXZEU.L с SUES.LXZEU.L с SUSAXZEU.L с XDWH.LXZEU.L с FLXD.LXZEU.L с FEUD.L
Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с VOOACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с NUACCBX с NVDAACCBX с PRWAXACCBX с JEPI

Доходность на риск

XZEU.L vs. ACCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.L
Ранг доходности на риск XZEU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.L c ACCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.LACCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.04

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.58

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.24

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

3.17

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.L vs. ACCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ACCBX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.L и ACCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.LACCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XZEU.L и ACCBX

Максимальная просадка XZEU.L за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки ACCBX в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.L и ACCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.LACCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-13.93%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-5.49%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-9.77%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-13.93%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.71%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.14%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.L и ACCBX

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что XZEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.LACCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.54%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

5.11%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

6.54%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

8.80%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

9.68%

+5.83%

Сравнение комиссий XZEU.L и ACCBX

XZEU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACCBX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.L и ACCBX

XZEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		5.00%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZEU.L and ACCBX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.L и ACCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор