Сравнение XZEM.DE с IQQE.DE
XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEM.DE returned 3.14%/yr vs 8.39%/yr for IQQE.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IQQE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEM.DE и IQQE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у IQQE.DE с доходностью 27.09%.
XZEM.DE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
IQQE.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам XZEM.DE и IQQE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 11.70% | 16.53% | 16.91% | 0.19% | -14.31% | -4.19% | 6.11% | 9.91% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 27.09% | 19.76% | 13.75% | 5.63% | -14.17% | 4.20% | 7.47% | 8.85% |
Correlation
The correlation between XZEM.DE and IQQE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between XZEM.DE and IQQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEM.DE vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск
XZEM.DE
IQQE.DE
Сравнение XZEM.DE c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEM.DE | IQQE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.59 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 16.67 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEM.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.78 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XZEM.DE и IQQE.DE
Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -59.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и IQQE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEM.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -59.33% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -10.78% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -19.41% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -24.02% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.60% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -12.99% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.98% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEM.DE и IQQE.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) составляет 5.92%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEM.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.24% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 15.03% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 17.83% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.78% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 18.33% | +2.39% |
Сравнение комиссий XZEM.DE и IQQE.DE
XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IQQE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEM.DE и IQQE.DE
XZEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XZEM.DE and IQQE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XZEM.DE.
XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.18% for IQQE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и IQQE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор