Сравнение XZEM.DE с HSEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L).
XZEM.DE и HSEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 15 окт. 2019 г.. HSEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZEM.DE и HSEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZEM.DE и HSEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 2.82% | 16.53% | 16.91% | 0.19% | -14.31% | -4.19% | 5.30% |
HSEF.L HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 4.26% | 14.54% | 22.67% | 0.76% | -13.08% | 8.44% | 11.05% |
Разные валюты инструментов
XZEM.DE торгуется в EUR, в то время как HSEF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSEF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZEM.DE показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у HSEF.L с доходностью 4.26%.
XZEM.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
HSEF.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZEM.DE и HSEF.L
XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HSEF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZEM.DE vs. HSEF.L — Ранг доходности на риск
XZEM.DE
HSEF.L
Сравнение XZEM.DE c HSEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEM.DE | HSEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.00 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.47 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEM.DE | HSEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между XZEM.DE и HSEF.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEM.DE и HSEF.L
Ни XZEM.DE, ни HSEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZEM.DE и HSEF.L
Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки HSEF.L в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и HSEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZEM.DE | HSEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -23.33% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.51% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -19.36% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -6.02% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -9.54% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.02% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEM.DE и HSEF.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZEM.DE | HSEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.92% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.83% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 17.49% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.00% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 16.05% | +4.66% |