Сравнение XZEM.DE с XMME.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE).
XZEM.DE и XMME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 15 окт. 2019 г.. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZEM.DE или XMME.DE.
Основные характеристики
| XZEM.DE | XMME.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.57% | 15.77% |
| Дох-ть за 1 год | 19.27% | 18.85% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | 1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.59% | 3.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 7.33 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 14.84% | 13.75% |
| Макс. просадка | -37.16% | -31.96% |
| Текущая просадка | -17.07% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между XZEM.DE и XMME.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XZEM.DE и XMME.DE
С начала года, XZEM.DE показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у XMME.DE с доходностью 15.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZEM.DE и XMME.DE
XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZEM.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEM.DE и XMME.DE
Ни XZEM.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZEM.DE и XMME.DE
Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и XMME.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZEM.DE и XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.