PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEM.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEM.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEM.DE returned 14.21%/yr vs 20.42%/yr for H4Z3.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEM.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 27.75%.

XZEM.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.52%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEM.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		11.70%16.53%16.91%0.19%-7.84%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%

Correlation

The correlation between XZEM.DE and H4Z3.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between XZEM.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

XZEM.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEM.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEM.DEH4Z3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.85

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.82

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.77

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

17.12

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEM.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEM.DE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа H4Z3.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEM.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEM.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.85

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.91

-0.63

Просадки

Сравнение просадок XZEM.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и H4Z3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEM.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-18.86%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.47%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.86%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.73%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-4.95%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEM.DE и H4Z3.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) составляет 5.92%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEM.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.35%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.91%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.54%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

15.77%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

15.77%

+4.95%

Сравнение комиссий XZEM.DE и H4Z3.DE

XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEM.DE и H4Z3.DE

Ни XZEM.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XZEM.DE and H4Z3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XZEM.DE.

XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.15% for H4Z3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и H4Z3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор