Сравнение XZEM.DE с EUNY.DE
XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while EUNY.DE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEM.DE returned 3.14%/yr vs 5.28%/yr for EUNY.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for EUNY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEM.DE и EUNY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZEM.DE показывает доходность 11.70%, а EUNY.DE немного ниже – 11.46%.
XZEM.DE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам XZEM.DE и EUNY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 11.70% | 16.53% | 16.91% | 0.19% | -14.31% | -4.19% | 6.11% | 9.91% |
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 8.19% |
Correlation
The correlation between XZEM.DE and EUNY.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between XZEM.DE and EUNY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEM.DE vs. EUNY.DE — Ранг доходности на риск
XZEM.DE
EUNY.DE
Сравнение XZEM.DE c EUNY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEM.DE | EUNY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 6.17 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 16.86 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEM.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XZEM.DE и EUNY.DE
Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки EUNY.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и EUNY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEM.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -40.65% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -4.11% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -15.70% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -31.43% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.82% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -12.34% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.51% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEM.DE и EUNY.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEM.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.52% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 9.70% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 11.90% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 15.58% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.73% | +3.99% |
Сравнение комиссий XZEM.DE и EUNY.DE
XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUNY.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEM.DE и EUNY.DE
XZEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZEM.DE and EUNY.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.65% for EUNY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и EUNY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор