PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEM.DE с EDM2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEM.DE с EDM2.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEM.DE returned 3.16%/yr vs 7.61%/yr for EDM2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EDM2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEM.DE и EDM2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEM.DE показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у EDM2.DE с доходностью 28.33%.

XZEM.DE

1 день
0.74%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.11%
6 месяцев
15.27%
1 год
27.57%
3 года*
15.53%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

EDM2.DE

1 день
0.59%
1 месяц
3.04%
С начала года
28.33%
6 месяцев
30.31%
1 год
46.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEM.DE и EDM2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		14.11%16.53%16.93%0.18%-14.31%-4.19%6.11%9.83%
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		28.33%19.78%13.37%4.74%-16.09%4.73%7.76%7.69%

Correlation

The correlation between XZEM.DE and EDM2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between XZEM.DE and EDM2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с 5MVL.DEEDM2.DE с SXRV.DEEDM2.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

XZEM.DE vs. EDM2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEM.DE c EDM2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZEM.DEEDM2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.42

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.15

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.29

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

14.78

-6.65

XZEM.DE vs. EDM2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEM.DE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EDM2.DE равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEM.DE и EDM2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZEM.DE и EDM2.DE

Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки EDM2.DE в -32.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и EDM2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEM.DEEDM2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-32.34%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.86%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-19.46%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-25.47%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.97%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-11.03%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.16%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEM.DE и EDM2.DE

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) имеют волатильность 9.10% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEM.DEEDM2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

8.97%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

16.91%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.22%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

17.21%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

19.33%

+1.87%

Сравнение комиссий XZEM.DE и EDM2.DE

XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EDM2.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEM.DE и EDM2.DE

Ни XZEM.DE, ни EDM2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XZEM.DE and EDM2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDM2.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM2.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XZEM.DE.

XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.18% for EDM2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и EDM2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор