PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEG.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEG.DE с SPFV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged) and SPFV.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds - XZEG.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged) while SPFV.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEG.DE returned 0.67%/yr vs 1.37%/yr for SPFV.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XZEG.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for SPFV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEG.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZEG.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZEG.DE показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.67%.

XZEG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.40%
3 года*
0.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFV.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.87%
1 год
1.72%
3 года*
1.37%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEG.DE и SPFV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged		-0.85%0.96%-1.08%3.63%-17.03%-1.50%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		1.69%-7.02%9.30%3.44%-6.12%-1.20%

Correlation

The correlation between XZEG.DE and SPFV.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.34

Over the past year, the correlation between XZEG.DE and SPFV.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с XZEG.DE:
XZEG.DE с HGGA.DEXZEG.DE с XBAG.DEXZEG.DE с SPFB.DEXZEG.DE с AHYA.DEXZEG.DE с XDWH.DEXZEG.DE с SPFE.DEXZEG.DE с AEGE.DE
Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с AHYA.DE

Доходность на риск

XZEG.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEG.DE
Ранг доходности на риск XZEG.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEG.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEG.DESPFV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.29

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.45

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.38

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

1.00

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEG.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEG.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPFV.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEG.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEG.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.29

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.03

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XZEG.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка XZEG.DE за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEG.DE и SPFV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEG.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-11.84%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-4.56%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-11.02%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-7.20%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-6.09%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.71%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEG.DE и SPFV.DE

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что XZEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEG.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.18%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

4.33%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

6.01%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

7.87%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

7.60%

-1.81%

Сравнение комиссий XZEG.DE и SPFV.DE

XZEG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPFV.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEG.DE и SPFV.DE

Дивидендная доходность XZEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged		2.53%2.40%2.55%1.67%1.10%

Часто задаваемые вопросы

XZEG.DE and SPFV.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPFV.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFV.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XZEG.DE.

XZEG.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged), while SPFV.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XZEG.DE and 0.10% for SPFV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEG.DE и SPFV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор