Коэффициент Шарпа XZEG.DE равен -0.01, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.01 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа XZEG.DE
XZEG.DE опережает 9.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция XZEG.DE на рынке
График показывает коэффициент Шарпа XZEG.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.12
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.12 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.82+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.56 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged с другими ETF в категории Global Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность XZEG.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| SPFV.DE | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 1.22 | |||
| SPFB.DE | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 1.12 | |||
| SYBZ.DE | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.94 | |||
| 10AM.DE | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist | 0.91 | |||
| HGGA.DE | HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 0.89 | |||
| EUNU.DE | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.82 | |||
| AHYF.DE | Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD | 0.77 | |||
| AHYB.DE | Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD | 0.77 | |||
| XBAG.DE | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | 0.67 | |||
| AHYA.DE | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD | 0.67 | |||
| XZEG.DE | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged | -0.01 |
Загрузка графика...
XZEG.DE действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель