PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEG.DE с SPFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEG.DE с SPFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged) and SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Global Bonds funds - XZEG.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged) while SPFE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEG.DE returned 0.67%/yr vs 2.19%/yr for SPFE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XZEG.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for SPFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEG.DE и SPFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEG.DE показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SPFE.DE с доходностью -0.14%.

XZEG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.40%
3 года*
0.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.08%
1 год
1.45%
3 года*
2.19%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEG.DE и SPFE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged		-0.85%0.96%-1.08%3.63%-17.03%-1.50%
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.14%2.59%1.43%4.36%-13.18%-0.68%

Correlation

The correlation between XZEG.DE and SPFE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between XZEG.DE and SPFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с XZEG.DE:
XZEG.DE с HGGA.DEXZEG.DE с XBAG.DEXZEG.DE с SPFB.DEXZEG.DE с AHYA.DEXZEG.DE с XDWH.DEXZEG.DE с XNGI.DEXZEG.DE с AEGE.DE
Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с VAGF.DESPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с SPFV.DESPFE.DE с AHYF.DESPFE.DE с XBAG.DE

Доходность на риск

XZEG.DE vs. SPFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEG.DE
Ранг доходности на риск XZEG.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEG.DE c SPFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEG.DESPFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.40

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.61

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.47

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

1.36

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEG.DE vs. SPFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEG.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPFE.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEG.DE и SPFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEG.DESPFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.40

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.04

-0.70

Просадки

Сравнение просадок XZEG.DE и SPFE.DE

Максимальная просадка XZEG.DE за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки SPFE.DE в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEG.DE и SPFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEG.DESPFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-17.25%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-2.73%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-3.98%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-8.27%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-6.51%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.95%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEG.DE и SPFE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) составляет 1.42%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что XZEG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEG.DESPFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.55%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.67%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.23%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

4.55%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

4.06%

+1.73%

Сравнение комиссий XZEG.DE и SPFE.DE

XZEG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPFE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEG.DE и SPFE.DE

Дивидендная доходность XZEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SPFE.DE в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		3.12%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged		2.53%2.40%2.55%1.67%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZEG.DE and SPFE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XZEG.DE.

XZEG.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged), while SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XZEG.DE and 0.10% for SPFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEG.DE и SPFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор