PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEG.DE с SPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEG.DE с SPFB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged) and SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) are both Global Bonds funds - XZEG.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged) while SPFB.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEG.DE returned 0.67%/yr vs 3.94%/yr for SPFB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XZEG.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for SPFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEG.DE и SPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEG.DE показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SPFB.DE с доходностью 0.61%.

XZEG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.40%
3 года*
0.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFB.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.47%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEG.DE и SPFB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged		-0.85%0.96%-1.08%3.63%-17.03%-1.50%
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.61%4.84%2.82%5.74%-12.07%-0.60%

Correlation

The correlation between XZEG.DE and SPFB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between XZEG.DE and SPFB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с XZEG.DE:
XZEG.DE с HGGA.DEXZEG.DE с XBAG.DEXZEG.DE с AHYA.DEXZEG.DE с XDWH.DEXZEG.DE с SPFE.DEXZEG.DE с XNGI.DEXZEG.DE с AEGE.DE
Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с 8OUU.DESPFB.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

XZEG.DE vs. SPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEG.DE
Ранг доходности на риск XZEG.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEG.DE c SPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEG.DESPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.12

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
1.70

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.46

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

4.25

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEG.DE vs. SPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEG.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPFB.DE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEG.DE и SPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEG.DESPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.12

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.34

-1.00

Просадки

Сравнение просадок XZEG.DE и SPFB.DE

Максимальная просадка XZEG.DE за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки SPFB.DE в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEG.DE и SPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEG.DESPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-15.78%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-2.31%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-3.59%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-1.01%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-4.52%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.79%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEG.DE и SPFB.DE

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) имеют волатильность 1.42% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEG.DESPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.39%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.47%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.01%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

4.35%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

3.84%

+1.95%

Сравнение комиссий XZEG.DE и SPFB.DE

XZEG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPFB.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEG.DE и SPFB.DE

Дивидендная доходность XZEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SPFB.DE в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.09%3.07%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged		2.53%2.40%2.55%1.67%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XZEG.DE and SPFB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPFB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XZEG.DE.

XZEG.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged), while SPFB.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XZEG.DE and 0.10% for SPFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEG.DE и SPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор