Сравнение XZEC.DE с XESC.DE
XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZEC.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEC.DE returned 2.19%/yr vs 15.59%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XZEC.DE charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEC.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEC.DE показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XZEC.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XZEC.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 3.52% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | 0.39% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 5.93% |
Correlation
The correlation between XZEC.DE and XESC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between XZEC.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEC.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XZEC.DE
XESC.DE
Сравнение XZEC.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEC.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 4.94 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEC.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XZEC.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEC.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -45.38% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -10.88% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -16.53% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.53% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -8.39% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.19% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEC.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) составляет 4.04%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEC.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.90% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 13.02% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 16.01% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.54% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.27% | +1.75% |
Сравнение комиссий XZEC.DE и XESC.DE
XZEC.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEC.DE и XESC.DE
Ни XZEC.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZEC.DE and XESC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for XZEC.DE.
XZEC.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.17% for XZEC.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEC.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор