PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEB.DE с VGOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEB.DE с VGOV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) and VGOV.DE (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond while VGOV.DE tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEB.DE returned 1.37%/yr vs 2.00%/yr for VGOV.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEB.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGOV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEB.DE и VGOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEB.DE показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VGOV.DE с доходностью -0.51%.

XZEB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.18%
1 год
-0.32%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGOV.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-0.62%
3 года*
2.00%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEB.DE и VGOV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.20%-0.59%0.01%5.77%-7.62%
VGOV.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		-0.51%0.18%-0.21%5.44%-16.53%

Correlation

The correlation between XZEB.DE and VGOV.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.74

The correlation between XZEB.DE and VGOV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XZEB.DE:
XZEB.DE с IBCN.DEXZEB.DE с EGV3.DEXZEB.DE с EIB3.DEXZEB.DE с XYP1.DEXZEB.DE с EUNH.DEXZEB.DE с LYQ2.DEXZEB.DE с IBCA.DE
Часто сравнивают с VGOV.DE:
VGOV.DE с VUSA.DEVGOV.DE с DBXP.DEVGOV.DE с VUAG.LVGOV.DE с EIB3.DEVGOV.DE с VUTY.LVGOV.DE с EUNH.DEVGOV.DE с VCSH

Доходность на риск

XZEB.DE vs. VGOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGOV.DE
Ранг доходности на риск VGOV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGOV.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGOV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGOV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGOV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGOV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEB.DE c VGOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEB.DEVGOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.08

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
-0.06

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.13

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-0.29

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEB.DE vs. VGOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEB.DE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VGOV.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEB.DE и VGOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEB.DEVGOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.13

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XZEB.DE и VGOV.DE

Максимальная просадка XZEB.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки VGOV.DE в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEB.DE и VGOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEB.DEVGOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-40.95%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-5.37%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-9.01%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-30.35%

+23.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-16.60%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.35%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEB.DE и VGOV.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что XZEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEB.DEVGOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.34%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

6.15%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

7.99%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

12.87%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

11.86%

-5.54%

Сравнение комиссий XZEB.DE и VGOV.DE

XZEB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGOV.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEB.DE и VGOV.DE

XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGOV.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		4.59%4.59%4.08%3.17%1.94%1.07%1.18%1.34%1.60%0.27%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZEB.DE and VGOV.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGOV.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGOV.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XZEB.DE.

XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond, while VGOV.DE tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XZEB.DE and 0.07% for VGOV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEB.DE и VGOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор