PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZE5.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZE5.DE с JER5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XZE5.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) and JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - XZE5.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while JER5.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, XZE5.DE returned 1.16%/yr vs 1.25%/yr for JER5.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZE5.DE charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for JER5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZE5.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZE5.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью 0.92%.

XZE5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.88%
1 год
1.96%
3 года*
4.07%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.28%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZE5.DE и JER5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZE5.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C		0.85%3.08%4.10%5.27%-6.80%-0.40%0.99%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.92%3.43%4.31%6.23%-7.82%-0.26%1.06%

Correlation

The correlation between XZE5.DE and JER5.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.78

The correlation between XZE5.DE and JER5.DE shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с XZE5.DE:
XZE5.DE с XDWH.DEXZE5.DE с XNAS.DEXZE5.DE с IB26.DEXZE5.DE с LCVB.DEXZE5.DE с XAIX.DEXZE5.DE с SYBD.DEXZE5.DE с SYBQ.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с LCVB.DE

Доходность на риск

XZE5.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZE5.DE
Ранг доходности на риск XZE5.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZE5.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZE5.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZE5.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZE5.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZE5.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZE5.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZE5.DEJER5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.15

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.77

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.06

+0.17

XZE5.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZE5.DE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JER5.DE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZE5.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZE5.DE и JER5.DE

Максимальная просадка XZE5.DE за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZE5.DE и JER5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZE5.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-10.17%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-1.98%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.66%

-1.98%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.73%

-10.17%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.03%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.23%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.56%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XZE5.DE и JER5.DE

Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) имеют волатильность 0.50% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZE5.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.48%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.75%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.98%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.55%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

3.08%

-0.70%

Сравнение комиссий XZE5.DE и JER5.DE

XZE5.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZE5.DE и JER5.DE

Ни XZE5.DE, ни JER5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZE5.DE and JER5.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JER5.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JER5.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for XZE5.DE.

XZE5.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while JER5.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for XZE5.DE and 0.04% for JER5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZE5.DE и JER5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор