Сравнение XZE5.DE с SYBQ.DE
XZE5.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) and SYBQ.DE (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - XZE5.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SYBQ.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZE5.DE returned 1.16%/yr vs 2.50%/yr for SYBQ.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XZE5.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for SYBQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZE5.DE и SYBQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZE5.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SYBQ.DE с доходностью 2.56%.
XZE5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
SYBQ.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам XZE5.DE и SYBQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZE5.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.85% | 3.08% | 4.10% | 5.27% | -6.80% | -0.40% | 0.99% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 2.56% | 1.45% | 9.69% | 9.38% | -10.85% | 6.75% | 1.32% |
Correlation
The correlation between XZE5.DE and SYBQ.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZE5.DE vs. SYBQ.DE — Ранг доходности на риск
XZE5.DE
SYBQ.DE
Сравнение XZE5.DE c SYBQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZE5.DE | SYBQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.64 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 3.74 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZE5.DE и SYBQ.DE
Максимальная просадка XZE5.DE за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки SYBQ.DE в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZE5.DE и SYBQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZE5.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -30.04% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -2.13% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.66% | -5.47% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.73% | -16.50% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -9.13% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.81% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZE5.DE и SYBQ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что XZE5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZE5.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.11% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 3.54% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 4.80% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 6.25% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 17.42% | -15.04% |
Сравнение комиссий XZE5.DE и SYBQ.DE
XZE5.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SYBQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZE5.DE и SYBQ.DE
XZE5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.72% | 4.29% | 3.04% | 1.88% | 1.71% | 1.87% | 1.84% | 1.92% | 2.48% | 2.57% | 2.58% |
XZE5.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZE5.DE and SYBQ.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZE5.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZE5.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SYBQ.DE.
XZE5.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SYBQ.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XZE5.DE and 0.20% for SYBQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZE5.DE и SYBQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор