PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZBU.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZBU.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZBU.DE returned 0.68%/yr vs 3.21%/yr for SYBR.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XZBU.DE charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZBU.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZBU.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SYBR.DE с доходностью 1.66%.

XZBU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.09%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZBU.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		1.33%-3.98%6.63%5.34%-13.42%6.21%-1.19%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-2.23%

Correlation

The correlation between XZBU.DE and SYBR.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between XZBU.DE and SYBR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XZBU.DE:
XZBU.DE с JRUB.DEXZBU.DE с XAT1.DEXZBU.DE с QDVY.DEXZBU.DE с SPYXZBU.DE с XNAS.DEXZBU.DE с XDCC.DEXZBU.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

XZBU.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZBU.DE
Ранг доходности на риск XZBU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZBU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZBU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZBU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZBU.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZBU.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZBU.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZBU.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.61

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.92

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.02

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

2.82

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZBU.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZBU.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBR.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZBU.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZBU.DESYBR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.40

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XZBU.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки SYBR.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZBU.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-15.02%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-3.14%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-9.61%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-9.61%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-4.54%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-4.16%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.14%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XZBU.DE и SYBR.DE

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZBU.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.76%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

3.61%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

5.26%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.15%

7.41%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

7.32%

+1.63%

Сравнение комиссий XZBU.DE и SYBR.DE

XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZBU.DE и SYBR.DE

XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZBU.DE and SYBR.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.DE.

XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.DE and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZBU.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор