Сравнение XYZY с CBNK.TO
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 79.98% for CBNK.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и CBNK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYZY торгуется в USD, в то время как CBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 26.62%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 37.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 26.62% | 58.94% | 17.36% | 17.72% |
Correlation
The correlation between XYZY and CBNK.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
XYZY
CBNK.TO
Сравнение XYZY c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.79 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 7.35 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 31.90 | -31.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 4.81 | -4.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.84 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и CBNK.TO
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки CBNK.TO в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -38.51% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -10.94% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -0.88% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -14.35% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 2.52% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и CBNK.TO
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 5.91% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 14.25% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 16.72% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 20.40% | +21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 20.40% | +21.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и CBNK.TO
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and CBNK.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: YieldMax and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор