Сравнение XYZG с QTJL
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 13.53% for QTJL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 35.75% |
Correlation
The correlation between XYZG and QTJL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
XYZG
QTJL
Сравнение XYZG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.03 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 10.11 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и QTJL
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -33.40% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -6.68% | -62.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -3.17% | -25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -7.77% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 1.34% | +38.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и QTJL
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 4.19% | +15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 8.42% | +63.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 10.63% | +82.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 20.34% | +81.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 20.27% | +81.34% |
Сравнение комиссий XYZG и QTJL
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и QTJL
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and QTJL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (19.28%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 13.53% vs -3.09% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 13.53% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
XYZG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор