Сравнение XYZG с NVDG
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 14.63% for NVDG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 170.53% |
Correlation
The correlation between XYZG and NVDG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. NVDG — Ранг доходности на риск
XYZG
NVDG
Сравнение XYZG c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.34 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.70 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и NVDG
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -66.19% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -42.72% | -26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -26.28% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -23.33% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 21.01% | +18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и NVDG
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 19.28%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 22.21% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 54.70% | +17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 70.83% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 89.97% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 89.97% | +11.64% |
Сравнение комиссий XYZG и NVDG
И XYZG, и NVDG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и NVDG
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and NVDG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (22.21%) compared to XYZG (19.28%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs -3.09% for XYZG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 19.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG and NVDG have the same expense ratio: 0.75% per year.
NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 5.31% for XYZG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор