Сравнение XYZG с KORU
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XYZG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. XYZG is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 347.48% for KORU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XYZG charges 0.75%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам XYZG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 406.29% |
Correlation
The correlation between XYZG and KORU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. KORU — Ранг доходности на риск
XYZG
KORU
Сравнение XYZG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.97 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 14.03 | -14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и KORU
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -95.79% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -70.51% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -70.51% | +42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -57.39% | +27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 24.92% | +14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и KORU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 19.28%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 70.60% | -51.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 147.53% | -75.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 151.62% | -58.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 94.03% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 84.35% | +17.26% |
Сравнение комиссий XYZG и KORU
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и KORU
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and KORU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to XYZG (19.28%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs -3.09% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 19.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
XYZG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.42% for KORU.
XYZG is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор