Сравнение XYPL.DE с VECP.DE
XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus while VECP.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XYPL.DE returned 5.49%/yr vs 4.57%/yr for VECP.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XYPL.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VECP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XYPL.DE и VECP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYPL.DE показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью 0.52%.
XYPL.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYPL.DE и VECP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.59% | 3.49% | 5.30% | 9.38% | -0.01% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -0.35% |
Correlation
The correlation between XYPL.DE and VECP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between XYPL.DE and VECP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYPL.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск
XYPL.DE
VECP.DE
Сравнение XYPL.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYPL.DE | VECP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 2.33 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYPL.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.18 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок XYPL.DE и VECP.DE
Максимальная просадка XYPL.DE за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки VECP.DE в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYPL.DE и VECP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYPL.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -17.05% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.65% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.09% | -2.65% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.67% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.33% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYPL.DE и VECP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что XYPL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYPL.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.22% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.76% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.20% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.50% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.08% | -0.45% |
Сравнение комиссий XYPL.DE и VECP.DE
XYPL.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYPL.DE и VECP.DE
XYPL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYPL.DE and VECP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.
XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XYPL.DE and 0.09% for VECP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XYPL.DE и VECP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор