PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYPL.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYPL.DE с JREB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, XYPL.DE returned 5.49%/yr vs 4.65%/yr for JREB.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XYPL.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYPL.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYPL.DE показывает доходность 0.59%, а JREB.DE немного ниже – 0.57%.

XYPL.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.49%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYPL.DE и JREB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.59%3.49%5.30%9.38%-0.01%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-0.37%

Correlation

The correlation between XYPL.DE and JREB.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.94

The correlation between XYPL.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с XYPL.DE:
XYPL.DE с COR.LSXYPL.DE с VYMIXYPL.DE с ACNXYPL.DE с BRK-BXYPL.DE с ADBEXYPL.DE с ECR1.DEXYPL.DE с LSEG.L
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

XYPL.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYPL.DE
Ранг доходности на риск XYPL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYPL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYPL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYPL.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYPL.DEJREB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.63

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.96

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.71

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

2.52

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYPL.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYPL.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYPL.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYPL.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.23

+0.78

Просадки

Сравнение просадок XYPL.DE и JREB.DE

Максимальная просадка XYPL.DE за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYPL.DE и JREB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYPL.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-17.22%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.83%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.09%

-2.83%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.76%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-5.02%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.80%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XYPL.DE и JREB.DE

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что XYPL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYPL.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.16%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.85%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.17%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.39%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.96%

-0.33%

Сравнение комиссий XYPL.DE и JREB.DE

XYPL.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYPL.DE и JREB.DE

Ни XYPL.DE, ни JREB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYPL.DE and JREB.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.

XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XYPL.DE and 0.04% for JREB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYPL.DE и JREB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор