Сравнение XYP1.DE с EIB3.DE
XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) and EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 while EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYP1.DE returned 0.86%/yr vs 0.63%/yr for EIB3.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XYP1.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EIB3.DE.
Доходность
Сравнение доходности XYP1.DE и EIB3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYP1.DE показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у EIB3.DE с доходностью 0.19%.
XYP1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.77%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 0.56%
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYP1.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.03% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | -0.27% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
Correlation
The correlation between XYP1.DE and EIB3.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between XYP1.DE and EIB3.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYP1.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
XYP1.DE
EIB3.DE
Сравнение XYP1.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYP1.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 1.50 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYP1.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XYP1.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и EIB3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYP1.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -6.78% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.60% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -1.60% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.53% | -5.91% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.68% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.06% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.54% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYP1.DE и EIB3.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.49%, в то время как у Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYP1.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.50% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 2.75% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 3.11% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 2.11% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.89% | +0.12% |
Сравнение комиссий XYP1.DE и EIB3.DE
XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYP1.DE и EIB3.DE
XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYP1.DE and EIB3.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XYP1.DE.
XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XYP1.DE and 0.10% for EIB3.DE.
Подберите оптимальное распределение для XYP1.DE и EIB3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор