Сравнение XYLD.L с ERNU.L
XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XYLD.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.L returned 1.87%/yr vs 3.75%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XYLD.L charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности XYLD.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLD.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLD.L показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 1.61%.
XYLD.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам XYLD.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 0.71% | 6.19% | 4.89% | 5.76% | -8.70% | 0.36% | 10.29% | 17.18% | -1.70% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.62% | 4.91% | 5.60% | 4.92% | 1.32% | 0.60% | 0.83% | 3.85% | 1.48% |
Correlation
The correlation between XYLD.L and ERNU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
XYLD.L
ERNU.L
Сравнение XYLD.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.60 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 14.97 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.04 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XYLD.L и ERNU.L
Максимальная просадка XYLD.L за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -8.13% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.95% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -1.00% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.38% | -2.54% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.11% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.57% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.29% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD.L и ERNU.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) составляет 0.88%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что XYLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.50% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 3.57% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 4.22% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 4.79% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.10% | +0.73% |
Сравнение комиссий XYLD.L и ERNU.L
XYLD.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD.L и ERNU.L
Дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ERNU.L в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD.L and ERNU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for XYLD.L.
XYLD.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для XYLD.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор