PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYL с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYL с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYL (Xylem Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 17.48%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYL и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XYL торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 10.54% против 17.48% соответственно.

XYL

1 день
0.94%
1 месяц
1.38%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-12.41%
3 года*
1.00%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
10.54%

NOVO-B.CO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-43.11%
3 года*
6.35%
5 лет*
19.09%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYL и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.		-18.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between XYL and NOVO-B.CO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

XYL vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.78

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.92

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.87

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.80

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.20

+0.28

XYL vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYL и NOVO-B.CO

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-74.86%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-54.48%

+24.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-74.86%

+44.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-74.86%

+28.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-74.86%

+28.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-68.31%

+41.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-12.38%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

36.72%

-23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

11.96%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

40.68%

-21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

55.68%

-31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

58.92%

-32.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

45.48%

-18.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. XYL значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

XYL and NOVO-B.CO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYL и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор