Сравнение XY4P.DE с EGV3.DE
XY4P.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF) and EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - XY4P.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus while EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, XY4P.DE returned 0.56%/yr vs 0.19%/yr for EGV3.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XY4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for EGV3.DE.
Доходность
Сравнение доходности XY4P.DE и EGV3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции XY4P.DE превзошли акции EGV3.DE по среднегодовой доходности: 0.56% против 0.19% соответственно.
XY4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.56%
EGV3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение доходности по годам XY4P.DE и EGV3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.03% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 5.93% | 9.55% | -0.61% | 0.53% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.00% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
Correlation
The correlation between XY4P.DE and EGV3.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between XY4P.DE and EGV3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XY4P.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск
XY4P.DE
EGV3.DE
Сравнение XY4P.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY4P.DE | EGV3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.68 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY4P.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.32 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XY4P.DE и EGV3.DE
Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и EGV3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XY4P.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -8.42% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -1.20% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -1.20% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -6.05% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.52% | -8.42% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -0.56% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.56% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.39% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY4P.DE и EGV3.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что XY4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XY4P.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.53% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 1.22% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 1.33% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 1.67% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 2.13% | +4.36% |
Сравнение комиссий XY4P.DE и EGV3.DE
XY4P.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY4P.DE и EGV3.DE
XY4P.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.57% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XY4P.DE and EGV3.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XY4P.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XY4P.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.
XY4P.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus, while EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XY4P.DE and 0.17% for EGV3.DE.
Подберите оптимальное распределение для XY4P.DE и EGV3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор