PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XXTW.L с XSTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XXTW.L и XSTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XSTR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у XSTR.L с доходностью 1.57%.


XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
12.87%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.47%
1 год
51.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XSTR.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.87%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.33%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXTW.L и XSTR.L


2026 (YTD)202520242023
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
24.48%13.82%36.21%14.56%
XSTR.L
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
1.57%4.20%5.14%1.91%

Correlation

The correlation between XXTW.L and XSTR.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XXTW.L vs. XSTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

XSTR.L
Ранг доходности на риск XSTR.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTR.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTR.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTR.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTR.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXTW.L c XSTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XXTW.LXSTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.80

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.04

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

32.32

-24.11

XXTW.L vs. XSTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXTW.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XSTR.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXTW.L и XSTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XXTW.LXSTR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.87

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

-0.10

+1.61

Просадки

Сравнение просадок XXTW.L и XSTR.L

Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки XSTR.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XSTR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XXTW.LXSTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-23.56%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-0.97%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-7.85%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-20.17%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

0.12%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XXTW.L и XSTR.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XXTW.LXSTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

0.13%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

2.02%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

2.09%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

1.02%

+20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

0.99%

+20.49%

Сравнение комиссий XXTW.L и XSTR.L

XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XXTW.L и XSTR.L

XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSTR.L
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
4.15%4.61%5.06%4.05%0.33%0.02%0.56%0.97%0.61%0.19%1.19%0.78%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XXTW.L and XSTR.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.

XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XSTR.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.10% for XSTR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XSTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор