Сравнение XXTW.L с XDDX.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and XDDX.L (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDDX.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 8.50% for XDDX.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XDDX.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и XDDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XDDX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у XDDX.L с доходностью 3.63%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDDX.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам XXTW.L и XDDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
XDDX.L Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.63% | 24.81% | 11.28% | 6.20% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and XDDX.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between XXTW.L and XDDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. XDDX.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
XDDX.L
Сравнение XXTW.L c XDDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | XDDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.67 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 2.01 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | XDDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.57 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.46 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и XDDX.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки XDDX.L в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XDDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | XDDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -35.15% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -13.08% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.41% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.63% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 4.35% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и XDDX.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | XDDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.38% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.07% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 15.21% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 16.94% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.99% | +3.49% |
Сравнение комиссий XXTW.L и XDDX.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDDX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и XDDX.L
XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.L Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.30% | 2.39% | 2.75% | 3.30% | 5.08% | 2.13% | 3.09% | 2.87% | 2.26% | 2.08% | 1.31% | 1.06% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and XDDX.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDDX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDDX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XDDX.L is Europe Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDDX.L tracks FSE DAX TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.09% for XDDX.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XDDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор