Сравнение XXTW.L с VEVE.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XXTW.L returned 20.12%/yr vs 14.06%/yr for VEVE.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и VEVE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции XXTW.L превзошли акции VEVE.L по среднегодовой доходности: 20.12% против 14.06% соответственно.
XXTW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 20.12%
VEVE.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам XXTW.L и VEVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 16.34% | 13.82% | 36.21% | 21.01% | -30.86% | 29.69% | 43.59% | 48.72% | -4.08% | 38.72% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 10.77% | 13.81% | 20.22% | 17.46% | -8.34% | 22.68% | 12.44% | 22.89% | -4.39% | 12.62% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and VEVE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, XXTW.L and VEVE.L have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
VEVE.L
Сравнение XXTW.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXTW.L | VEVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.96 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 15.94 | -13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и VEVE.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки VEVE.L в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и VEVE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -25.53% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -6.94% | -27.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -18.34% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -18.34% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -25.53% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -1.32% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.41% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 1.73% | +18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и VEVE.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 3.53% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 7.96% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 10.64% | +36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.51% | 13.14% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 14.35% | +12.98% |
Сравнение комиссий XXTW.L и VEVE.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и VEVE.L
XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and VEVE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while VEVE.L is Global Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.12% for VEVE.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и VEVE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор