PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXSC.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXSC.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XXSC.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XXSC.L returned 4.26%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

XXSC.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.58%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.32%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.26%
10 лет*
8.44%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXSC.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.58%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%14.95%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between XXSC.L and PRIE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between XXSC.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XXSC.L и PRIE.L

Секторы
XXSC.L
PRIE.L

Промышленность

26.6%
19.2%

Финансовые услуги

15.3%
24.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.5%

Недвижимость

8.3%
0.6%

Сырьевые материалы

7.5%
5.2%

Технологии

7.4%
9.4%

Здравоохранение

7.3%
13.4%

Энергетика

5.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.4%

Коммунальные услуги

2.5%
4.6%

Промышленность

XXSC.L
26.6%
PRIE.L
19.2%

Финансовые услуги

XXSC.L
15.3%
PRIE.L
24.2%

Потребительский циклический сектор

XXSC.L
11.4%
PRIE.L
6.5%

Недвижимость

XXSC.L
8.3%
PRIE.L
0.6%

Сырьевые материалы

XXSC.L
7.5%
PRIE.L
5.2%

Технологии

XXSC.L
7.4%
PRIE.L
9.4%

Здравоохранение

XXSC.L
7.3%
PRIE.L
13.4%

Энергетика

XXSC.L
5.1%
PRIE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

XXSC.L
5.0%
PRIE.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

XXSC.L
3.5%
PRIE.L
8.4%

Коммунальные услуги

XXSC.L
2.5%
PRIE.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

XXSC.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXSC.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXSC.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.36

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.90

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.58

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXSC.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXSC.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXSC.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXSC.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и PRIE.L

Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXSC.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-28.92%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.55%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.25%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-17.75%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.14%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.71%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и PRIE.L

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 3.95% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXSC.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.12%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.54%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.44%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.21%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.99%

+0.28%

Сравнение комиссий XXSC.L и PRIE.L

XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и PRIE.L

XXSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XXSC.L and PRIE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор