Сравнение XWQS.L с XXTW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L).
XWQS.L и XXTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и XXTW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XWQS.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | -0.78% | 9.12% | 20.95% | 8.84% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | -6.66% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью -6.66%.
XWQS.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXTW.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWQS.L и XXTW.L
И XWQS.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XWQS.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
XXTW.L
Сравнение XWQS.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWQS.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.58 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.05 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 5.55 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWQS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.98 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XWQS.L и XXTW.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и XXTW.L
Ни XWQS.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и XXTW.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и XXTW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XWQS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -28.44% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -16.79% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -13.15% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -5.16% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 6.22% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 4.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.22% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 14.81% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 23.23% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 21.39% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 21.39% | -2.42% |