PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWQS.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWQS.L с XDWT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L).

XWQS.L и XDWT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWQS.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWQS.L и XDWT.L

2026 (YTD)202520242023
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		-0.78%9.12%20.95%-12.78%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-6.45%13.70%36.24%11.47%
Разные валюты инструментов

XWQS.L торгуется в GBP, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у XDWT.L с доходностью -6.45%.

XWQS.L

1 день
2.09%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
4.37%
1 год
17.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWT.L

1 день
3.79%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-4.68%
1 год
25.84%
3 года*
21.67%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XWQS.L:
XWQS.L с IQSS.LXWQS.L с SUAS.LXWQS.L с VYMXWQS.L с S5EE.LXWQS.L с V3NM.LXWQS.L с IESG.LXWQS.L с SPEP.L
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DEXDWT.L с XAIX

Сравнение комиссий XWQS.L и XDWT.L

И XWQS.L, и XDWT.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XWQS.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWQS.L
Ранг доходности на риск XWQS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWQS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWQS.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWQS.LXDWT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.52

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

4.01

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWQS.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWQS.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWQS.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWQS.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.02

-0.76

Корреляция

Корреляция между XWQS.L и XDWT.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWQS.L и XDWT.L

Ни XWQS.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWQS.L и XDWT.L

Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и XDWT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XWQS.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-35.99%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-16.86%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-12.89%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-6.48%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.49%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XWQS.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 4.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWQS.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.32%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

15.34%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

23.64%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.49%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

21.88%

-2.91%