Сравнение XWQS.L с SPXE.L
XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWQS.L returned 18.11%/yr vs 17.92%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XWQS.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
XWQS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWQS.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 12.26% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 8.04% |
Correlation
The correlation between XWQS.L and SPXE.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between XWQS.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWQS.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
SPXE.L
Сравнение XWQS.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWQS.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.21 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 11.49 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и SPXE.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWQS.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -21.81% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -6.78% | -18.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -21.81% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -2.89% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -3.35% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 1.90% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и SPXE.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеют волатильность 3.38% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.26% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.35% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 12.18% | +31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 15.66% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 18.23% | +11.97% |
Сравнение комиссий XWQS.L и SPXE.L
XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и SPXE.L
Ни XWQS.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWQS.L and SPXE.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XWQS.L.
XWQS.L is categorized as ESG, while SPXE.L is S&P 500. XWQS.L tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWQS.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для XWQS.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор