PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWLD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWLD.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWLD.L (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - XWLD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWLD.L returned 13.92%/yr vs 12.58%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XWLD.L charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности XWLD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWLD.L показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции XWLD.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.58% соответственно.

XWLD.L

1 день
0.06%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.30%
3 года*
17.69%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.92%

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
9.64%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWLD.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWLD.L
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		10.22%12.59%21.09%17.58%-8.42%23.71%12.15%23.21%-3.74%11.80%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%

Correlation

The correlation between XWLD.L and ISWD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2014 г.

0.94

The correlation between XWLD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XWLD.L и ISWD.L

Секторы
XWLD.L
ISWD.L

Технологии

28.3%
42.8%

Финансовые услуги

15.7%
0.0%

Промышленность

11.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.4%

Здравоохранение

8.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.3%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Технологии

XWLD.L
28.3%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

XWLD.L
15.7%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

XWLD.L
11.4%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

XWLD.L
9.3%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

XWLD.L
9.3%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

XWLD.L
8.8%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

XWLD.L
5.2%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

XWLD.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

XWLD.L
3.3%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

XWLD.L
2.7%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

XWLD.L
1.9%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XWLD.L:
XWLD.L с SWDA.LXWLD.L с VGTXWLD.L с SUSW.LXWLD.L с VOOXWLD.L с BRK-BXWLD.L с URTHXWLD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

XWLD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWLD.L
Ранг доходности на риск XWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWLD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWLD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWLD.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.40

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.58

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

6.98

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

23.95

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWLD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWLD.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWLD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWLD.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.40

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.74

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XWLD.L и ISWD.L

Максимальная просадка XWLD.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWLD.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWLD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-31.52%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.51%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-21.00%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.00%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-24.90%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.25%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.60%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.61%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XWLD.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) составляет 2.50%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что XWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWLD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.64%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.41%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.32%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.27%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.33%

+0.23%

Сравнение комиссий XWLD.L и ISWD.L

XWLD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWLD.L и ISWD.L

XWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
XWLD.L
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWLD.L and ISWD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWLD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWLD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

XWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XWLD.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWLD.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор