Сравнение XWLD.L с BRK-B
XWLD.L (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XWLD.L returned 13.92%/yr vs 13.69%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XWLD.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWLD.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWLD.L показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XWLD.L имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции BRK-B немного отстают с 13.69%.
XWLD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 13.92%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам XWLD.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWLD.L Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.22% | 12.59% | 21.09% | 17.58% | -8.42% | 23.71% | 12.15% | 23.21% | -3.74% | 11.80% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.39% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between XWLD.L and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between XWLD.L and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWLD.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XWLD.L
BRK-B
Сравнение XWLD.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWLD.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.19 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | -0.42 | +16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWLD.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.15 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.68 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XWLD.L и BRK-B
Максимальная просадка XWLD.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWLD.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWLD.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -37.92% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.88% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -17.26% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -20.84% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -21.44% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -14.52% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -7.39% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 5.50% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWLD.L и BRK-B
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) составляет 2.50%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что XWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWLD.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.82% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 11.92% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 15.39% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.89% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 19.85% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWLD.L и BRK-B
Ни XWLD.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWLD.L and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XWLD.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор