Сравнение XWIS.L с XNAS.DE
XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWIS.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Index, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWIS.L returned 5.54%/yr vs 15.72%/yr for XNAS.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWIS.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWIS.L и XNAS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWIS.L торгуется в GBP, в то время как XNAS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWIS.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 14.80%.
XWIS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
XNAS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWIS.L и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.58% | 16.99% | 14.88% | -3.06% | -13.20% | 16.51% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 14.80% | 12.68% | 27.92% | 48.34% | -26.16% | 24.43% |
Correlation
The correlation between XWIS.L and XNAS.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between XWIS.L and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWIS.L vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
XWIS.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XNAS.DE
Сравнение XWIS.L c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWIS.L | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.43 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 6.71 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWIS.L и XNAS.DE
Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWIS.L | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -27.63% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -11.01% | -16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -25.14% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -27.63% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -5.45% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.98% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 3.98% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWIS.L и XNAS.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 4.67%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWIS.L | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.74% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 12.45% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.44% | 16.88% | +27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 19.72% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 19.61% | +2.19% |
Сравнение комиссий XWIS.L и XNAS.DE
XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWIS.L и XNAS.DE
Ни XWIS.L, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWIS.L and XNAS.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWIS.L.
XWIS.L is categorized as Industrials Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XWIS.L tracks MSCI World Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.25% for XWIS.L and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWIS.L и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор