Сравнение XWFS.L с IUFS.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - XWFS.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 15.54%/yr for IUFS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и IUFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как IUFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у IUFS.L с доходностью -4.67%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUFS.L
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и IUFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -4.67% | 6.85% | 32.50% | 6.52% | -3.14% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and IUFS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between XWFS.L and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
IUFS.L
Сравнение XWFS.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | IUFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.34 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 0.82 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.30 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и IUFS.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки IUFS.L в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и IUFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -35.96% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -13.28% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -18.90% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -6.64% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.09% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.52% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и IUFS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.58% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.57% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 15.11% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.53% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.96% | -4.92% |
Сравнение комиссий XWFS.L и IUFS.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и IUFS.L
Ни XWFS.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and IUFS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.15% for IUFS.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и IUFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор