Сравнение XWFS.L с BNKS.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 23.12%/yr for BNKS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BNKS.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и BNKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как BNKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью 4.03%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKS.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWFS.L и BNKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 4.03% | 11.87% | 30.79% | -8.55% | -11.54% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and BNKS.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between XWFS.L and BNKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
BNKS.L
Сравнение XWFS.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | BNKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.85 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 5.43 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.20 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и BNKS.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и BNKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -45.87% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -15.69% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -29.89% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -4.17% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -15.28% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.36% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и BNKS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.01% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 15.81% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 20.89% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 26.95% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 30.65% | -14.61% |
Сравнение комиссий XWFS.L и BNKS.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и BNKS.L
Ни XWFS.L, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and BNKS.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.35% for BNKS.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и BNKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор