Сравнение XWEV.L с XEON.DE
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWEV.L returned 22.19%/yr vs 3.60%/yr for XEON.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEV.L торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -1.57%.
XWEV.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 15.99%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEON.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение доходности по годам XWEV.L и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.99% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -1.57% | 15.43% | -2.15% | 3.37% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and XEON.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
XWEV.L
XEON.DE
Сравнение XWEV.L c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.12 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 0.25 | +14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и XEON.DE
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -40.00% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -4.95% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -7.52% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -20.48% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -21.76% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.40% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и XEON.DE
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.23% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 4.54% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 6.26% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 7.61% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 7.25% | +7.83% |
Сравнение комиссий XWEV.L и XEON.DE
XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и XEON.DE
Ни XWEV.L, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEV.L and XEON.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XWEV.L.
XWEV.L is categorized as Global Equities, while XEON.DE is Money Market. XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор