Сравнение XWEV.L с MIST.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - XWEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. XWEV.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 3 years, XWEV.L returned 22.19%/yr vs 5.81%/yr for MIST.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEV.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
XWEV.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 15.99%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEV.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.99% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 2.97% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and MIST.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
MIST.L
Сравнение XWEV.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.11 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.96 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 2.13 | +12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и MIST.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -26.32% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -4.21% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -7.89% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.45% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -5.96% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.91% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и MIST.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.69% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 4.92% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 6.53% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 8.59% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 8.91% | +6.17% |
Сравнение комиссий XWEV.L и MIST.L
XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и MIST.L
Ни XWEV.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEV.L and MIST.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
XWEV.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор