Сравнение JPLG.L с VHVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L).
JPLG.L и VHVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLG.L или VHVG.L.
Основные характеристики
| JPLG.L | VHVG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.38% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 18.44% | 22.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.06% | 7.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.99 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 14.50 | 15.62 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 8.06% | 9.79% |
| Макс. просадка | -27.53% | -25.41% |
| Текущая просадка | -2.46% | -1.66% |
Корреляция
Корреляция между JPLG.L и VHVG.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и VHVG.L
С начала года, JPLG.L показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью 14.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLG.L и VHVG.L
JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLG.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и VHVG.L
Ни JPLG.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и VHVG.L
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что больше максимальной просадки VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и VHVG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и VHVG.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.