PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEQ.DE с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEQ.DE с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - XWEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEQ.DE returned 23.57% vs 43.31% for GRID. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности XWEQ.DE и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWEQ.DE торгуется в EUR, в то время как GRID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRID были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWEQ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 25.05%.

XWEQ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.10%
1 год
23.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-4.03%
1 месяц
-3.27%
С начала года
25.05%
6 месяцев
23.77%
1 год
43.31%
3 года*
21.22%
5 лет*
17.95%
10 лет*
18.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEQ.DE и GRID

2026 (YTD)202520242023
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		9.71%4.46%25.97%0.47%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		25.05%14.27%22.79%-0.27%

Correlation

The correlation between XWEQ.DE and GRID is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.54

The correlation between XWEQ.DE and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с XWEQ.DE:
XWEQ.DE с IS3Q.DEXWEQ.DE с F50A.DEXWEQ.DE с CBUG.DEXWEQ.DE с ISPA.DEXWEQ.DE с CBUI.DEXWEQ.DE с IUSD.DEXWEQ.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

XWEQ.DE vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEQ.DE
Ранг доходности на риск XWEQ.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEQ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEQ.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEQ.DE c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWEQ.DEGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.33

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.01

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.79

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

15.87

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWEQ.DE vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEQ.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEQ.DE и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWEQ.DEGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.66

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XWEQ.DE и GRID

Максимальная просадка XWEQ.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки GRID в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEQ.DE и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEQ.DEGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-41.27%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.08%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.22%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.11%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.74%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEQ.DE и GRID

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) составляет 2.76%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что XWEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEQ.DEGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

8.02%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

15.29%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

18.74%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

19.53%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

22.14%

-6.96%

Сравнение комиссий XWEQ.DE и GRID

XWEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEQ.DE и GRID

XWEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWEQ.DE and GRID have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

XWEQ.DE is categorized as Global Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. XWEQ.DE tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for XWEQ.DE and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEQ.DE и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор