PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEM.DE с QDVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEM.DE с QDVA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both Momentum funds - XWEM.DE tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index while QDVA.DE tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.DE returned 30.75% vs 37.18% for QDVA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XWEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QDVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWEM.DE и QDVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEM.DE показывает доходность 19.94%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью 30.20%.

XWEM.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
4.24%
С начала года
19.94%
6 месяцев
20.69%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEM.DE и QDVA.DE

2026 (YTD)202520242023
XWEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C		19.94%8.67%36.15%-1.01%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%8.61%

Correlation

The correlation between XWEM.DE and QDVA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between XWEM.DE and QDVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XWEM.DE:
XWEM.DE с CEMR.DEXWEM.DE с IS3R.DEXWEM.DE с XDEM.DEXWEM.DE с XDWD.DEXWEM.DE с XDWT.DEXWEM.DE с EXUS.DEXWEM.DE с XMME.DE
Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE

Доходность на риск

XWEM.DE vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEM.DE
Ранг доходности на риск XWEM.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEM.DE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWEM.DEQDVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.96

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.81

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.89

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

12.67

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWEM.DE vs. QDVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEM.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QDVA.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEM.DE и QDVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWEM.DEQDVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.96

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.83

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XWEM.DE и QDVA.DE

Максимальная просадка XWEM.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки QDVA.DE в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.DE и QDVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEM.DEQDVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-33.34%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-9.48%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.00%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-6.84%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

2.91%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEM.DE и QDVA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) составляет 4.83%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что XWEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEM.DEQDVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.65%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.66%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

18.82%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

19.11%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

19.19%

+2.61%

Сравнение комиссий XWEM.DE и QDVA.DE

XWEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEM.DE и QDVA.DE

Ни XWEM.DE, ни QDVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWEM.DE and QDVA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.DE.

XWEM.DE tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index, while QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.DE and 0.20% for QDVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEM.DE и QDVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор