PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU.TO с XTOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU.TO с XTOT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, XUU.TO returned 30.03% vs 31.34% for XTOT.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUU.TO и XTOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUU.TO показывает доходность 13.04%, а XTOT.TO немного выше – 13.09%.

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%

XTOT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.78%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.97%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU.TO и XTOT.TO

2026 (YTD)2025
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%15.41%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.09%15.99%

Correlation

The correlation between XUU.TO and XTOT.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.89

The correlation between XUU.TO and XTOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO
Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TOXTOT.TO с VTSAX

Доходность на риск

XUU.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU.TOXTOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.26

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.27

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

11.17

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU.TO vs. XTOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTOT.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU.TO и XTOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU.TOXTOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.34

-1.47

Просадки

Сравнение просадок XUU.TO и XTOT.TO

Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и XTOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU.TOXTOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-9.64%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.64%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-1.82%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.81%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU.TO и XTOT.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) составляет 3.23%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU.TOXTOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.37%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.77%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

13.20%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.12%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

13.12%

+3.47%

Сравнение комиссий XUU.TO и XTOT.TO

И XUU.TO, и XTOT.TO имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU.TO и XTOT.TO

Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XTOT.TO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

XUU.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO and XTOT.TO have the same expense ratio: 0.07% per year.

Both ETFs track S&P Total Market Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и XTOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор