PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUU.TO returned 15.75%/yr vs 20.41%/yr for QQC-F.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUU.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUU.TO показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции XUU.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 15.75% против 20.41% соответственно.

XUU.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.52%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.52%
1 год
26.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
15.12%
10 лет*
15.75%

QQC-F.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.06%
С начала года
14.55%
6 месяцев
12.84%
1 год
29.59%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.41%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		12.56%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.94%16.26%23.78%2.43%12.80%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		14.55%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between XUU.TO and QQC-F.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.76

The correlation between XUU.TO and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUU.TO и QQC-F.TO

Секторы
XUU.TO
QQC-F.TO

Технологии

37.0%
59.6%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.1%

Промышленность

9.0%
2.6%

Здравоохранение

8.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.3%

Энергетика

3.3%
0.5%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Технологии

XUU.TO
37.0%
QQC-F.TO
59.6%

Финансовые услуги

XUU.TO
11.4%
QQC-F.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

XUU.TO
10.0%
QQC-F.TO
14.0%

Потребительский циклический сектор

XUU.TO
10.0%
QQC-F.TO
11.1%

Промышленность

XUU.TO
9.0%
QQC-F.TO
2.6%

Здравоохранение

XUU.TO
8.6%
QQC-F.TO
3.6%

Потребительский защитный сектор

XUU.TO
4.4%
QQC-F.TO
6.3%

Энергетика

XUU.TO
3.3%
QQC-F.TO
0.5%

Недвижимость

XUU.TO
2.3%
QQC-F.TO
0.1%

Коммунальные услуги

XUU.TO
2.2%
QQC-F.TO
1.1%

Сырьевые материалы

XUU.TO
1.9%
QQC-F.TO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XUU.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUU.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.68

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.27

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.29

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

8.25

+3.08

XUU.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUU.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-36.03%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-12.98%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-22.76%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-36.03%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.22%

-36.03%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.68%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.48%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.60%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) составляет 4.52%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.57%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

14.25%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

17.72%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

22.72%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

22.65%

-6.02%

Сравнение комиссий XUU.TO и QQC-F.TO

XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.35%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.74%1.49%1.65%1.53%

Часто задаваемые вопросы

XUU.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

XUU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. XUU.TO tracks S&P Total Market Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for XUU.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор