Сравнение XUU-U.TO с QQC-F.TO
XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XUU-U.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUU-U.TO returned 12.61%/yr vs 12.99%/yr for QQC-F.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XUU-U.TO charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUU-U.TO и QQC-F.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUU-U.TO торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUU-U.TO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 17.66%.
XUU-U.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
QQC-F.TO
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 17.66%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам XUU-U.TO и QQC-F.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 11.58% | 16.34% | 22.50% | 26.52% | -20.40% | 28.14% | 18.72% | 7.44% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 17.65% | 24.09% | 14.38% | 56.29% | -37.87% | 28.09% | 47.94% | 11.76% |
Correlation
The correlation between XUU-U.TO and QQC-F.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.45 |
Over the past year, XUU-U.TO and QQC-F.TO have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUU-U.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск
XUU-U.TO
QQC-F.TO
Сравнение XUU-U.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUU-U.TO | QQC-F.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.41 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 9.54 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUU-U.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.00 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.68 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XUU-U.TO и QQC-F.TO
Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и QQC-F.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUU-U.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.73% | -41.72% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -14.51% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -22.95% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -41.72% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -7.47% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.66% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUU-U.TO и QQC-F.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) составляет 2.87%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что XUU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUU-U.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.75% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 13.37% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 17.50% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 25.66% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 25.72% | -8.07% |
Сравнение комиссий XUU-U.TO и QQC-F.TO
XUU-U.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU-U.TO и QQC-F.TO
Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.00% | 0.09% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.83% | 0.76% | 0.85% | 1.01% | 0.77% | 0.90% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUU-U.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.
XUU-U.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XUU-U.TO and 0.20% for QQC-F.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUU-U.TO и QQC-F.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор